ça y est, tout est prêt pour le système N°2
Voici les caractèristiques du système :
Comme TRADERELITE il s'agit d'un système de suivi de tendance avec un taux de réussite tournant autour de 40 %.
Contrairement à traderelite, il n'est pas constamment dans le marché car il ne fait que vendre le marché puis quand en sortir. il n'achète jamais.
L'intérêt d'un tel système est évident lorsque le marché est baissier à long terme.
L'avantage de ce système est qu'il est capable de perdre peu lorsque la tendance de fond long terme se retourne à la hausse.
Nous avons donc le temps de nous retourner vers TRADERELITE qui lui est redoutable dans les marchés haussiers. Si le marché est haussier à court terme, LESHORTER garde son
efficacité.
Lorsque le marché est sans tendance, ses performances restent stables.
Pour résumer LESHORTER va nous permettre de profiter pleinement des marchés baissiers quelque soit le moment où l'on entre dans le marché.
Pour les autres situations de marché nous avons TRADERELITE.
Si vous êtes intéressés par la publication des signaux de LESHORTER, envoyez un mail à tradefuture@hotmail.fr. La publication des signaux devrait
débuter assez vite mais fera l'objet par la suite dune offre payante sur le site www.tradefuture.fr car il complète parfaitement le système
TRADERELITE.
Voici la courbe de rendement de le shorter depuis le 01 juin 2007 (début du marché baissier)
environ 1620 points !
Commentaires
il a très bien fonctionné durant la période 2000-2003 puis à nouveau depuis mai 2007. c'est à dire lorsque la tendance de fond est baissière.
Aucune optimisation n'a été réalisée pour ce système ni d'ailleurs pour TRADERELITE, les règles du système sont très simples ce qui est très important pour un système automatique. Il a seulement d'une très bonne puissance de calcul car il analyse énormément de données.
Mais le processus de décision est très simple.
Soit l'idée est bonne et le système fonctionne bien quelque soit les paramètres, soit l'idée n'est pas bonne et on le voit en changeant les paramètres (les performances deviennent très volatiles)
ici ce n'est pas le cas, en changeant les paramètres la robustesse du système est avérée.
P.S : en me posant ces questions, vous ne remettez pas en cause mon honnêteté.
résultats alors c'est rassurant, et très rare, d'après ce que je vois sur le net.(collective2, zulutrade, fxauto etc)
il me semblait bon de préciser que je ne remets pas en cause votre honnêteté car
la suroptimisation est chose courante, même
parmis ceux qui n'ont rien à vendre...
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cette courbe de performance est un backtest?
depuis quand le système n'a pas été retouché (optimisé)?
Je me méfie des simulations, car il est facile d'optimiser un système sur des cours passés.
Christophe.
ps: je ne remets pas en cause votre honnêteté:)